Mi tudjuk a kiutat!
COT adatok
COMMITMENTS OF TRADERS
... avagy milyen pozícióban vannak a piac meghatározó szereplői.
„Az igazság odaát van” tartja a mondás. Nos egyértelműen a COT adatok az „odaát”. Ez az egyetlen hiteles, és meghatározó nyilvános adat arra vonatkozólag, hogy akik a piacot irányítják, azok milyen pozícióban is vannak, és mit gondolnak egy adott határidős termékről most, és várhatóan a jövőben.
Hosszas elmélkedés helyett megpróbáljuk most tömören összefoglalni, hogy mi a fene az a COT adat.
A COT adat az egyetlen hiteles forrás a határidős piacon kereskedők helyzetéről, irányáról, pozícióiról. Az adatokat a Határidős Kereskedési Bizottság (CFTC) állítja össze az USA-ban egy héten egyszer. Ez amerikai idő szerint pénteken este szokott lenni (egy-két kivételtől eltekintve).
Ezeknek az adatoknak egy célja van, hogy a piacon egyenlő esélyeket teremtsen, és a szereplőket ellenőrizni lehessen.
Ezekben az adatokban több fajta piaci szereplőre láthatunk rá.
A piac szereplőit ebben az esetben két részre kell bontanunk.
1, Akik nem feltétlenül az árfolyam nyereségért lépnek a piacra. Itt lehetnek termelők, gazdálkodók, feldolgozók azaz Commercial csoport. Ezek a szereplők igazából hedgelők, és elsősorban az ár kockázatukat kezelik a határidős piacon.
2, Itt már kő kemény profitért megy a harc. Ide tartoznak a piac igazán meghatározó szereplői. Ezek a nagy spekulánsok. Befektetési alapok, bankok, nagy és kiskereskedők.
Ezen kívül lehetne egy b, csoport is itt, ezek pedig a kis spekulánsok. Ezeket valójában külön kezelik ebben a jelentésben.
Nézzünk pár képet is erről, hogyan is néz ki ez az egész valójában. (A képek kattintásra megnőnek)
A fenti képen olvassuk le a rendelkezésre álló információkat. Legfelül láthatjuk az Euro határidős chartot. Alatta két ablak.
Első ablakban a commercials csoport a piros vonal, és a large speculators (nagy spekulánsok) - zöld vonal - csoportja látható. Általában ez a két csoport ellentétes oldalon áll. Más a céljuk, más az érdekük.
Az alsó ablakban pedig a small speculators (kis spekulánsok) csoportja látható. Ez a kék vonal.
(És itt a kis spekulánsok csoportjába ne aggódj, te nem tartozol bele, ha nyitsz a metatraderen egy Euro pozit.)
Mindhárom csoport két oldalon állhat. 0 fölött vagy nulla alatt. Nulla alatt az adott csoport eladási pozícióban van, 0 fölött pedig vételi pozíciókban vannak. Számunkra a legérdekesebb a nagy spekulánsok csoportja lesz a továbbiakban!
Ehhez képest vizsgáljuk a helyzetet.
Na de milyen következtetéseket tudunk levonni egy ilyen kép alapján? Lássuk.
A fenti képen az első értelmezhető helyzet a trend váltás. A commercials és a nagy spekulánsok keresztezése esetén a nulla értéknél egy trendváltozást jelez. A képen 3 nagy trendváltás látható függőlegesen bejelölve. Az első esetben a nagy spekulánsok (zöld vonal) a nulla fölé kerültek (tehát több a nettó long pozíciójuk), keresztezve a commercials szereplők piros vonalát, akkor a charton bekövetkezett egy emelkedés. Ugyanez látható a második függőleges vonalnál ellenkező történéssel. Itt a nagy spekulánsok (zöld vonal) a nulla érték alá kerültek (több nettó eladási pozícióval), és a charton szép esés következett. A harmadik jelentős esemény szintén egy erőteljes esés formájában jelent meg. A nagy spekulánsok eladási pozíciójuk lefelé húzta a chartot miután a nulla érték alá kerültek.
A fenti képen a következő értelmezhető helyzet az extrém szituáció. Nagyon fontos, hogy minden chartot saját adatával kell összehasonlítanunk, és vizsgálnunk. Ami az egyik charton extrém lehet, az a másikon nem. A fenti képen jól látható, hogy az Euro határidős piacán a 200.000-es szint egy extrém esemény volt az utóbbi 5 évben. így itt ez lehet meghatározó. Két eset volt, amikor a nagy spekulánsok eladási pozícióik elérték a 200 ezres szintet (-200.000). Jól megfigyelhető, hogy mindkét esetben a mozgás irányt váltott, megfordult. Amikor a nagy spekulánsok eladásai elérték a -200 ezret, emelkedés, korrekció következett be.
Ez szintén egy értékes adat lehet a jövőre vonatkozóan.
A fenti képen még észrevehető egy oldalazós szakasz is. Ebben az időszakban nem tudott kialakulni a piac résztvevői között egy egyértelmű irány, trend. Erre az időszakra nagyon szépen fel lehetett rajzolni egy szűk sávot. A sávból való kitöréskor a piac nagy spekulánsai short pozíciókat építettek ki (zöld vonal lefelé tör), és a charton egy brutális esés bontakozott ki. Egy ilyen információ aranyat érhet egy trader számára.
FRISS ADAT! 2016.04.15. péntek
A fenti képen kétféle esemény értelmezhető.
1, Korábban kitárgyalt trendváltás. A nagy spekulánsok eladási pozíciókat építettek ki, a chart is szépen esett. Első kék függőleges vonal. A második kék függőleges vonalnál pedig a nagy spekulánsok vételi pozíciókat építettek ki, ezért a nulla fölé kerültek. A chart ment is felfelé ahogy a nagy könyvben meg van írva!
2, DIVERGENCIA! A nagy spekulánsok elég sokáig lent tartották a chartot, és a végére kialakult egy divergens állapot. Zöld nyíl.
Ez trendfordulóra utalhat, ami ebben az esetben meg is történt. Pontosan ott volt az Ausztrál dollár alja.
Összefoglalás
Összességében elmondható, hogy a COT adatok már sok esetben bizonyították, hogy rendkívül megbízható módon tudnak legálisan információt szolgáltatni a piac azon résztvevőiről akikről a legtöbb esetben csak úgy beszélünk, hogy: " a nagyok", " a cápák".
Általában nem látunk a színfalak mögé, nem tudjuk, hogy kik merre akarják mozgatni a piacot. Nos ebben az esetben mi is betekintést nyerhetünk hivatalosan.
Megbízható, és hiteles források ezek, melyek bárki számára hozzáférhetőek. Annyi dolgunk van, hogy képezzük magunkat, és értelmezzük az adatokat helyesen. Nagyon nagy előnyre tehetünk szert ezekkel a plusz információkkal.
Nagyon fontos elmondani, hogy kizárólag a COT adatokra pozíciót nyitni nem javasolt, de érdemes lehet figyelembe venni, és felhasználni az információt. Vannak olyan traderek, akik középtávon kereskednek (tehát nem napon belül kereskednek), és kizárólag abba az irányba nyitnak pozíciót, amerre a nagy spekulánsok állnak. Ez pl egy helyes hozzáállás lehet.
Mindenki akit érdekel a téma utána tud olvasni bővebben, és megvizsgálhatja, hogy a saját kereskedési rendszerébe bele tujda-e illeszteni a fent bemutatott lehetőségeket.
A COT adatok hivatalos oldala: http://cotbase.com/
A májusi tanfolyamon további komoly tudással lehetsz gazdagabb, ahol kész, azonnal használható nyereséges stratégiákkal várunk.